Natixis CIB
Stage - 6 mois - Quantitative Algo Trading – Rates F/H
📍 Paris, France
Description
Développement d'un algorithme adaptatif d'exécution de futures de taux (Schatz, Bobl, Bund, Buxl, OAT, BTP) arbitrant entre coût d'exécution, risque de marché, probabilité d'exécution passive et impact de marché. Participation au suivi quotidien des algorithmes de market making en production, analyse des transactions, fills et qualité d'exécution.
Profil recherché
- Niveau Bac+5 en école d'ingénieur ou formation quantitative équivalente
- Solides bases en probabilités, statistiques, optimisation, processus stochastiques et programmation
- Maîtrise de C#, C++ ou langage fortement typé
- Capacité à passer d'un problème économique à une formulation quantitative et implémentation
- Connaissance de la microstructure de marché appréciée mais non indispensable
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